Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics - Daniel Straumann - Bøker - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540211358 - 19. november 2004
Ved uoverensstemmelse mellom cover og tittel gjelder tittel

Daniel Straumann
Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics 2005 edition

Pris
NOK 569

Bestillingsvarer

Forventes levert 31. des - 8. jan 2026
Julegaver kan byttes frem til 31. januar

Kundene våre sier:

14 dages returrett
Toppvurdering på Trustpilot
Legg til iMusic ønskeliste
eller

Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data.

248 pages, biography

Media Bøker     Pocketbok   (Bok med mykt omslag og limt rygg)
Utgitt 19. november 2004
ISBN13 9783540211358
Utgivere Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Antall sider 228
Mål 155 × 235 × 13 mm   ·   353 g
Språk Engelsk   Tysk  

Se alt med Daniel Straumann ( f.eks. Pocketbok )