Fortell venner om denne varen:
Hull-White on Derivatives John Hull
Har du en profil? Logg inn
Få varsel om nye utgivelser fra John Hull
Legg til iMusic ønskeliste
eller
Hull-White on Derivatives
John Hull
This text provides an in-depth look at the impact of stochastic volatility on the pricing and hedging of options. It also examines how trees and lattices provide an alternative to the more complicated implicit finite difference method when valuing derivative instruments.
356 pages, bibliography, index
| Media | Bøker Pocketbok (Bok med mykt omslag og limt rygg) |
| Utgitt | 1. juni 1996 |
| ISBN13 | 9781899332458 |
| Utgivere | Risk Books |
| Antall sider | 356 |
| Mål | 157 × 232 × 25 mm · 718 g |