Stochastic Integration and Differential Equations - Philip Protter - Bøker - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540003137 - 7. oktober 2003
Ved uoverensstemmelse mellom cover og tittel gjelder tittel

Philip Protter
Stochastic Integration and Differential Equations 2nd Corrected ed. 2005. Corr. 2nd printing 2005 edition

Pris
NOK 1.189

Bestillingsvarer

Forventes levert 11. - 19. jun

Kundene våre sier:

14 dages returrett
Toppvurdering på Trustpilot
Legg til iMusic ønskeliste
eller

Chapter 4 treats sigma martingales (important in finance theory) and gives a more comprehensive treatment of martingale representation, including both the Jacod-Yor theory and Emery's examples of martingales that actually have martingale representation (thus going beyond the standard cases of Brownian motion and the compensated Poisson process).

415 pages, biography

Media Bøker     Bok
Utgitt 7. oktober 2003
ISBN13 9783540003137
Utgivere Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Antall sider 415
Mål 148 × 228 × 23 mm   ·   748 g
Språk Engelsk   Tysk  

Mere med samme udgiver

Flere i samme serie

Se alt med Philip Protter ( f.eks. Bok og Pocketbok )