Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance - Norbert Hilber - Bøker - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783642354007 - 27. februar 2013
Ved uoverensstemmelse mellom cover og tittel gjelder tittel

Norbert Hilber
Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance 2013 edition

Pris
NOK 1.069

Bestillingsvarer

Forventes levert 21. - 29. okt
Få varsel om nye utgivelser fra Norbert Hilber

Kundene våre sier:

14 dages returrett
Toppvurdering på Trustpilot
Legg til iMusic ønskeliste
eller

Ikke vurdert ennå

Finnes også som:

This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Levy and stochastic volatility models.

285 pages, 9 black & white illustrations, 48 colour illustrations, biography

Media Bøker     Innbunden bok   (Bok med hard rygg og stivt omslag)
Utgitt 27. februar 2013
ISBN13 9783642354007
Utgivere Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Antall sider 299
Mål 162 × 244 × 22 mm   ·   589 g
Språk Tysk  

Mer fra samme **utgiver**

Se alt med Norbert Hilber