Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance - Norbert Hilber - Bøker - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783642435324 - 7. mars 2015
Ved uoverensstemmelse mellom cover og tittel gjelder tittel

Norbert Hilber
Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance 2013 edition

Pris
NOK 779

Bestillingsvarer

Forventes levert 5. - 13. okt
Få varsel om nye utgivelser fra Norbert Hilber

Kundene våre sier:

14 dages returrett
Toppvurdering på Trustpilot
Legg til iMusic ønskeliste
eller

Ikke vurdert ennå

Finnes også som:

This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models.

299 pages, 47 Illustrations, color; 9 Illustrations, black and white; XIII, 299 p. 56 illus., 47 ill

Media Bøker     Pocketbok   (Bok med mykt omslag og limt rygg)
Utgitt 7. mars 2015
ISBN13 9783642435324
Utgivere Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Antall sider 299
Mål 155 × 235 × 17 mm   ·   444 g
Språk Tysk  

Mer fra samme **utgiver**

Se alt med Norbert Hilber